摘要：本文運用協整理論和誤差修正模型分析中國從1975—2004年間煤炭消費量和國內生產總值及三次產業產值的協整關系，對具有長期均衡關系的變量構建具有誤差修正項的長期均衡方程,并對模型進行分析。本文所選取的煤炭消費量和各產業國內生產總值數據均來自各年《中國統計年鑒》。
關鍵詞：中國經濟,經濟制度,經濟發展
經典的回歸模型是建立在數據序列是平穩的基礎上的，對于不平穩的時間序列，可能產生“偽回歸”現象，使模型不能準確反映變量之間的真實關系。協整(cointegration)理論可以很好地解決這一問題，它是由Engle和Granger(1987)提出的，是近年來處理非平穩時間序列之間長期均衡關系和短期波動的有力工具。本文采用Engle—Granger兩步法。首先對變量進行Augment Dickey—Fuller(ADF)單位根檢驗，以確定序列的平穩性和單整階數。觀察下表可以發現煤炭消費量、國內生產總值、第一產業產值、第二產業產值及第三產業產值對數化后均為二階單整，即LNCC、LNGDP、LNGDP1、LNGDP2及LNGDP3均為 I。
因此變量之間存在長期穩定的均衡關系，即煤炭消費量和國內生產總值及三次產業產值之間存在長期的均衡關系。使用Eviews5.0可以分別求出LNCC和LNGDP，LNCC和LNGDP1， LNCC和LNGDP2，LNCC和LNGDP3的長期均衡方程。
對誤差修正序列進行單位根檢驗，發現四組誤差修正序列都是0階單整，即誤差修正序列是平穩的。從而證明了以上四組長期均衡關系的成立，即協整關系的存在。通過以上分析，從而可以建立最終的誤差修正模型。
從以上誤差修正模型來看，我國短期煤炭消費量主要取決于上一年煤炭消費量及當年國內生產總值，上一年煤炭消費量對當期煤炭消費量的影響相當顯著，國內生產總值變化1%，則引起國內煤炭消費量增加0.39%。而滯后兩期的煤炭消費量和滯后一期的第二產業產值引起當期煤炭消費量反方向的變化，這與我國積極推進經濟增長方式的轉變，走集約化道路是分不開的，圖一中煤炭消費比例有下降趨勢，但是由于煤炭資源消費的慣性，出現了圖中所示的我國煤炭消費量占能源消費總量的比例仍然保持在一個較高水平上。而我國經濟的高速增長也得益于煤炭消費量的持續、穩定。
采用分不同產業的誤差修正模型來預測煤炭消費量能夠充分反映出國內產業結構變動對煤炭消費量的影響，而煤炭消費量的變化仍然體現為國內生產總值變動的結果。第二產業中的電力、鋼鐵、建材和化工四個行業是中國煤炭消費最集中的行業，四大行業的增長速度變化對煤炭需求量變化影響很大，煤炭需求的周期性變化取決于四大行業的周期變化。2005年電力、冶金、建材、化工等主要耗煤行業全年均保持著良好的發展態勢，產品產量增勢不減，生產量累計同比均保持著 10% 左右的高速增長率。四大行業2005年煤炭需求量達到19.5億噸，預計2006年全國煤炭需求量在22.5億噸左右，煤炭供給量約在22億噸左右，煤炭供需基本平衡。第二產業經濟增長方式的轉變、能源的集約化利用及能源需求結構的多元化將有力地緩解我國煤炭供需矛盾，實現煤炭供需新的平衡。
2006年上半年，我國國內生產總值增長10.9%，煤炭生產增長12.8%，在經濟加速增長的情況下，煤炭供應比較寬松，庫存繼續增加。鋼鐵、有色金屬、建材等領域重點企業堅持推進結構調整和增長方式轉變，通過產品結構調整和節能降耗改造降低單位能耗。但是，我們注意到：上半年能源消費增長快速，超過了國家GDP的增長速度，暴露出經濟增長方式和能源消費結構上仍然存在的一些問題。這也說明我國在實現經濟增長方式的轉變，能源、經濟和環境協調發展方面還有很長的路要走。
模型的長期均衡主要體現在國內生產總值，ECM_GDP項的系數的大小反映了對偏離長期均衡的調整力度。ECM_GDP的系數 -1<-0.733603<0，滿足誤差修正項前面系數的取值范圍及符號。從系數估計值(-0.733603)來看，國內生產總值與煤炭消費量間長期均衡關系對短期波動的調整力度還是相當大的，并且在建立模型時，通過多次估計和檢驗，發現只有國內生產總值的誤差修正項對煤炭消費量有顯著的長期均衡誤差控制，而第一產業、第二產業和第三產業產值的誤差修正項沒有顯著影響。
Granger因果性檢驗是指：在序列Xt和Yt消除了趨勢之后，如果利用過去的Xt和Yt的值一起對Yt進行預測，比單用Yt的過去值預測的效果更好的話，序列Xt和Yt存在因果關系，這種關系稱為Granger因果關系。
國內生產總值及三次產業產值與煤炭消費量之間存在單方向的格蘭杰因果關系，即國內生產總值和三次產業產值是煤炭消費量的格蘭杰因果關系。值得注意的是，二次產業否定原假設的概率是94%，略低于其他幾個指標，說明我國第二產業的發展在能源利用上正在朝著集約化和多元化的方向發展。這與以上得到的誤差修正模型的結論是一致的。
